Příběh hry Alice: Madness Returns začíná v okamžiku, kdy Alici silně popálil požár na těle i na duši. Poté byla umístěna do azylu v Rutledge, což jí mělo pomoci odprosit se od reálného utrpení duševní cestou do světa fantazie. Po deseti letech se má opět vrátit do starého života, ale stále si nese velké psychické následky… V okamžiku, kdy je Alice propuštěna z léčebného zařízení do péče běžného psychiatra bohužel stále trpí děsivými halucinacemi, které jí zamlžují realitu běžného světa. Její mysl je v troskách, a ona sama není schopna vyřešit neurózy a její podivné vzpomínky, sny či vize.

Její přemístění do Londýna zdá se jenom přidalo palčivému utrpení na intenzitě. Snad jí bude lépe ve světě fantazie, tam je vždycky dobře. Cestuje tam, protože reálný svět jí nemůže nabídnout bezpečí a pravdu o minulosti. V její nepřítomnosti se ale ve světě fantazie cosi změnilo. Zlý démon sestoupil i na její poslední útočišt..